Guillermo Llorente
(PhD UAM, PhD MIT)
Profesor Titular (Universidad Autónoma de Madrid)
bio
Doctor en Economía por la UAM y PhD en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Ha sido profesor titular de Análisis Económico en la UAM, en la actualidad es profesor titular de Economía Financiera en la UAM. Los campos preferentes de investigación son economía financiera, econometría y series temporales. Ha publicado en diferentes revistas de carácter nacional e internacional (Review of Financial Studies, Computational Economics, Revista Europea de Dirección y Financiación, Estudios de Economía Aplicada, Información Comercial: revista de economía; varios capítulos en libros nacionales e internacionales.). Editor asociado de la Spanish Review of Financial Economics, evaluador de la ANEP, y ha sido evaluador para las revistas: International Journal of Forecasting, Investigaciones Económicas, Revista de Economía Aplicada, Economic Modelling, Energy Economics, Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, European Journal of Finance, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.
Publicaciones
Menkveld, A. J., Llorente, G., Kuhle, P., et al. (2023): “Non-Standard Errors”. Journal of Finance. 2023. 79(3): 2339-2390. https://doi.org/10.1111/jofi.13337
Llorente G., Wang J. (2020): Trading and information in futures markets. The Journal of Futures Markets 40(8): 1231-1263.
Hoyo, J. del, Llorente, G., Rivero, C. (2020): A testing procedure for constant parameters in stochastic volatility models. Computational Economics 56(1): 163-186.
Hoyo, J. del, Llorente, G., Rivero, C. (2019): Testing for constant parameters in nonlinear models: A quick procedure with an empirical illustration. Computational Economics 54(1): 113-137.
